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MINISTÉRIO DA ECONOMIA BANCO CENTRAL DO BRASIL ÁREA DE POLÍTICA MONETÁRIA DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO

COMUNICADO Nº 35.696 DE 19 DE MAIO DE 2020

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ÁREA DE POLÍTICA MONETÁRIA

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO

DOU de 21/05/2020 (nº 96, Seção 3, pág. 31)

Divulga condições para a realização de operações compromissadas com instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no artigo 10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das 12:00 às 12:30 horas do dia 20 de maio de 2020, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I - títulos:

a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/4/2021, 1º/7/2021, 1º/10/2021, 1º/1/2022, 1º/4/2022, 1º/7/2022, 1º/7/2023 e 1º/01/2024;

b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/5/2021, 15/8/2022, 15/5/2023, 15/8/2024, 15/05/2025, 15/8/2026, 15/8/2028, 15/8/2030, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050 e 15/5/2055; e

c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2021, 1º/1/2023, 1º/1/2025, 1º/1/2027, 1º/1/2029 e 1º/1/2031;

II - valor financeiro máximo desta oferta: R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir até 100% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11h30 de 20/05/2020, na página do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.selic.rtm);

IV - divulgação do resultado: 20/05/2020, a partir das 12h30;

V - data de liquidação da venda: 21/05/2020; e

VI - data de liquidação da revenda: 19/11/2020.

2. Na formulação das propostas, limitadas a três por instituição, deverão ser informados o percentual, com quatro casas decimais, a ser aplicado sobre o fator diário da taxa Selic deduzido de uma unidade e o valor financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub/Ofdealer do Selic, opção "Lançamento" do submenu "Operações Compromissadas".

4. O resultado será apurado pelo critério de percentual único, acatando-se todas as propostas com percentual igual ou inferior ao percentual máximo aceito pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16:00 horas de 20/05/2020, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

n m

PUrevenda = PUvenda x P {[(fk - 1) x S/100] +1} - CJ1 x P {[(fk - 1) x

k=1 k=1

q

S/100]+1} - CJ2 x P {[(fk -1) x S/100]+1}

k=1

em que:

I - PUrevenda corresponde ao preço unitário de revenda do título ao Banco Central do Brasil na data do compromisso, arredondado na oitava casa decimal;

II - PUvenda corresponde ao preço unitário de venda do título pelo Banco Central do Brasil, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;

III - f corresponde ao fator diário da taxa Selic, divulgado pelo Banco Central do Brasil, relativo ao k-ésimo dia útil;

IV - S corresponde ao percentual definido no quarto parágrafo;

V - n corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive;

VI - CJ1 corresponde ao primeiro cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;

VII - m corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive;

VIII - CJ2 corresponde ao segundo cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso;

IX - q corresponde ao número de dias úteis compreendidos entre a data de pagamento do segundo cupom de juros, inclusive, e a data de liquidação da revenda, exclusive; e

X - P corresponde ao produtório.

7. Não havendo pagamento de cupom de juros durante a vigência do compromisso, os valores "CJ1" e "CJ2" contidos na fórmula definida no sexto parágrafo serão iguais a zero.

8. As operações de que tratam este Comunicado devem ser registradas no Selic sob o código 1047.

ANDRÉ DE OLIVEIRA AMANTE - Chefe

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