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MINISTÉRIO DA FAZENDA BANCO CENTRAL DO BRASIL DIRETORIA COLEGIADA DIRETORIA DE POLÍTICA MONETÁRIA DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO

COMUNICADO Nº 31.426, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA COLEGIADA

DIRETORIA DE POLÍTICA MONETÁRIA

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO

DOU de 06/12/2017 (nº 233, Seção 3, pág. 81)

Divulga condições para a realização de operações compromissadas com instituições financeiras participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub).

O Banco Central do Brasil, com base no disposto no artigo 10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das 12h às 12h30 do dia 5 de dezembro de 2017, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:

I - títulos:

a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 01/07/2018, 01/10/2018, 01/01/2019, 01/04/2019, 01/07/2019, 01/10/2019, 01/01/2020 e 01/07/2020;

b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/08/2018, 15/05/2019, 15/08/2020, 15/05/2021, 15/08/2022, 15/05/2023, 15/08/2024, 15/08/2026, 15/08/2030, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050 e 15/05/2055;

c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 01/01/2021, 01/01/2023 ,01/01/2025 e 01/01/2027;

II - valor financeiro máximo desta oferta: R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir, no máximo, 50% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11h30 de 05/12/2017, na página do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.selic.rtm);

IV - divulgação do resultado: 05/12/2017, a partir das 12h30;

V - data de liquidação da venda: 06/12/2017; e

VI - data de liquidação da revenda: 06/06/2018.

2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por instituição, deverão ser informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias úteis, com duas casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub do Selic, opção "Lançamento de Propostas" do submenu "Moeda".

4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, acatando- se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 17h de 05/12/2017, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:

m/252 (n-m)/252

PUrevenda = [PUvenda x (1 + Tj/100) - CJ] x (1 +Tj/100)

Na qual:

PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oitava casa decimal;

PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo, inciso III;

TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;

m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data do pagamento do cupom de juros (*);

CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do compromisso (*);

n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda e a data de liquidação da revenda (*);

(*) Não havendo pagamento de cupom de juros durante o compromisso, "CJ" e "m" assumem valor zero.

7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.

JOÃO HENRIQUE DE PAULA FREITAS SIMÃO - Chefe

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